"Agora mais tranquilo... Depois do resultado tão positivo e da classificação (vitória por 2 a 1 sobre a Nigéria), o que aconteceu comigo passa a ser insignificante. Uma desgraça, uma falha, um erro, como queiram chamar. Há um monte de coisas que aceito, porque foi um erro futebolístico, mas recebi muita falta de respeito, maus desejos e ameaças até à minha família. Essas atitudes feias não me ajudaram", escreveu o jogador do Chelsea, que perdeu a posição para Franco Armani, do River Plate.
"Fico com as muitas pessoas que me apoiaram, me acompanharam e sofreram pela minha situação. Agradeço a todos que estiveram comigo, os mais próximos e os mais distantes, os que escreveram para mim e todos que me apoiaram de uma ou outra maneira. Uma vez mais, aceito meu erro, mas nunca desejei que minha família passasse dias tão desagradáveis. Visto a camisa da Argentina com os valores que aprendi na minha casa e crescendo no futebol. Obrigado a todos que estão sempre comigo e com minha família", emendou.
Caballero é muito apegado à família, sobretudo às duas filhas. Quando tinha 22 anos, ele interrompeu a carreira por seis meses para cuidar de Guillermina, a mais velha, que estava com câncer no olho aos quatro anos. Hoje, a garota já está recuperada.